[경제경영] 선물시장에 있어서 위험프리미엄의 존재에 관한 연구 / 선물시장에 있어서 위험프리미엄의 존
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작성일 23-02-07 21:27본문
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우리나라에서도 96년 5월에 주가지수선물이 도입되고 97년 7월에는 주가지수옵션이 도입되어 거래되고 있으며 98년 후반기에는 별도의 선물거래소가 설립되어 금리, 통화 및 상품에 대한 선물이 거래될 예정으로 있다. Keynes(1930)는 일반적으로 선물에 매도포지션을 취하게되는 위험기피적 거래자(헷져)들이 위험을 떠안아주는 투기적거래자들에게 위험프리미엄을 지불한다고 주장하였다. 사실 이문제가 제기된 것은 꽤 오래전의 일이다.
Ⅳ. conclusion 및 향후Task
선물시장에 있어서 위험프리미엄의 존재에 관한 연구 1) 목 차 Ⅰ...
Ⅰ. 서 론
다. 그러나 이 주장 또한 Cootner(1960)에 의해 반박을 받았다. 이 연구에 의하면 이들 선물의 가격에 시간에 따른 추세가 전혀 존재하지 않고 선물가격이 future(미래)현물가격의 불편추정량이 되어 선물가격에는 위험프리미엄이 존재하지 않는다는 conclusion 을 도출하였다.
존재에 관한 연구 1)
경제경영 선물시장에 있어서 위험프리미엄의 존재에 관한 연구 / 선물시장에 있어서 위험프리미엄의 존
목 차 Ⅰ. 서 론
그런데 Telser(1958)는 면화와 밀에 대한 선물가격을 이용하여 Keynes의 주장을 반박하였다. 이에 따라 선물거래에 대한 관심이 계속해서 증가되고 있으며 보다 효능적인 시장개설을 위한 각종 작업이 진행중에 있다. 이 연구에 따르면 헷져들이 보유하는 포지션은 상황에 따라 매도포지션일 수도 있고 매도포지션일 수도 있으므로 헷징압력은 그때그때 상황에 따라 ...
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[경제경영] 선물시장에 있어서 위험프리미엄의 존재에 관한 연구 / 선물시장에 있어서 위험프리미엄의 존
Ⅲ. 분석data(자료) 및 분석결과
레포트 > 사회과학계열
순서
근래에 와서 각국에서 선물시장의 설립이 지속되면서 선물시장의 경제내에서의 역할은 매우 중요해지고 있다. 선물시장에 있어서 위험프리미엄의
Ⅱ. 방법론
선물시장에 있어서 위험프리미엄의 존재에 관한 연구 1) 목 차 Ⅰ...
설명
1선물시장에 관한 분석은 여러가지가 존재 하지만 특히 중요한 문제중에 하나가 선물시장에서 형성되는 가격이 선물시장에 존재하는 위험프리미엄을 얼마나 반영하고 있냐는 점이다. 이 주장을 선물가격의 문제로 연결시키면 선물가격은 위험프리미엄만큼 높아지게 된다고 볼 수 있다. 그러나 이 주장은 실제 data(자료)를 통해 확인되지는 못하였다.